Для создания группы из всех объектов активного слоя нажмите комбинацию клавиш Ctrl+A.

Так же можно добавить в группу все объекты любого загруженного в текущую карту слоя, для этого выберите пункт главного меню Карта|Группа|Отметить все. Далее в появившемся списке загруженных в карту слоев укажите слой, в котором надо выделить группу.